Il faut ajouter
group-minimum-digits=4
à `\sisetup` car, par défaut, le groupement des chiffres ne se fait qu'à partir des nombres de 5 chiffres.
Je ne comprends pas le `\num`, en mettant `\np` à la place ça me semble plus convenable.
Pour finir, le `\texteuro` fournit comme unité avec `\SI` entraine un avertissement. J'ai essayé
avec ce qui suit mais il y a peut-être plus simple :
\newcommand{\EURO}{\ensuremath{\text{\texteuro}}}
et, plus loin, `\SI{1041}{\EURO}`.