Trouvé ! [Ici][1]. Il suffit d'ajouter `\usepackage{float}` dans le préambule, puis d'ajouter l'option [H] avec l'environnement `figure` : cela force l'utilisation de `figure` et `caption` avec `multicol`
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{multicol}
\usepackage{graphics}
\usepackage{float}
\usepackage{mwe}
\usepackage{caption}
\usepackage{lipsum}
\begin{document}
\begin{multicols}{2}
\lipsum[1-2]
\begin{figure}[H]
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{example-image-a}
\caption{Légende}
\end{figure}
\lipsum[3-4]
\end{multicols}
\end{document}\end{document}
[1]: https://tex.stackexchange.com/questions/12262/multicol-and-figures
