@denis, ok, merci.
Problème réglé, ca marche lorsqu'on ajoute
`\indexsetup{headers={\indexname}{\indexname}}`
en-dessous de `\makeindex` dans le préambule.
Il suffit de personnaliser `{\indexname} `{\indexname}` selon le choix (`\textit`ou `\textbf`, etc).